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最优再保险精算模型理论与应用

最优再保险精算模型理论与应用

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图书简介
作者:胡祥著
出版社:经济科学出版社
出版日期:2018
ISBN:978-7-5141-9016-8
本书首先以破产概率作为优化再保险的准则,使得保险分出人的破产概率的近似值或关于破产概率的上界达到最小,然后探讨了在VaR和CTE风险度量下,停损再保险的最优自留额水平如何确定的问题以及对保险人最优的再保险合约形式问题,再后探讨了基于期望保费原则的最优比例再保险策略和最优停止损失再保险策略,最后,通过实证分析来说明最优再保险模型的应用。